
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage f ...
DETAILS
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Wagner, Waldemar
Kartoniert, xvi, 297 S.
XVI, 297 S. 38 Abb.
Sprache: Deutsch
210 mm
ISBN-13: 978-3-658-24442-2
Titelnr.: 74292892
Gewicht: 411 g
Springer, Berlin (2018)
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