Produktbild
Wagner, WaldemarNichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für EventstudienEine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Kartoniert, Springer, Berlin (2018)
61,67 €
inkl. MwSt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mehr
lieferbar in 1-3 Werktagen

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage f ...

DETAILS

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Wagner, Waldemar

Kartoniert, xvi, 297 S.

XVI, 297 S. 38 Abb.

Sprache: Deutsch

210 mm

ISBN-13: 978-3-658-24442-2

Titelnr.: 74292892

Gewicht: 411 g

Springer, Berlin (2018)

Herstelleradresse

Springer Heidelberg

Tiergartenstr. 17

69121 - DE Heidelberg

E-Mail: buchhandel-buch@springer.com

Bewertungen (0)
Jetzt bewerten
Mehr von Waldemar Wagner
Gesamtsumme

inkl. MwSt.

Sie haben bisher keine Artikel in deinen Warenkorb gelegt. Bitte verwenden Sie hierfür den Button 'kaufen'.