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Wagner, WaldemarNichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für EventstudienEine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen, Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
E-Book, Springer Gabler (2018)Format: PDF (mit Wasserzeichen)
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Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage f ...

DETAILS

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen, Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Wagner, Waldemar

E-Book, 297 S.

Sprache: Deutsch

ISBN-13: 978-3-658-24443-9

Titelnr.: 73810450

Gewicht: 0 g

Springer Gabler (2018)

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